Parametric Statistical Change Point Analysis

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Author: Jie Chen,A.K. Gupta

Publisher: Springer Science & Business Media

ISBN: 1475731310

Category: Mathematics

Page: 184

View: 8181

Recently there has been a keen interest in the statistical analysis of change point detec tion and estimation. Mainly, it is because change point problems can be encountered in many disciplines such as economics, finance, medicine, psychology, geology, litera ture, etc. , and even in our daily lives. From the statistical point of view, a change point is a place or time point such that the observations follow one distribution up to that point and follow another distribution after that point. Multiple change points problem can also be defined similarly. So the change point(s) problem is two fold: one is to de cide if there is any change (often viewed as a hypothesis testing problem), another is to locate the change point when there is a change present (often viewed as an estimation problem). The earliest change point study can be traced back to the 1950s. During the fol lowing period of some forty years, numerous articles have been published in various journals and proceedings. Many of them cover the topic of single change point in the means of a sequence of independently normally distributed random variables. Another popularly covered topic is a change point in regression models such as linear regres sion and autoregression. The methods used are mainly likelihood ratio, nonparametric, and Bayesian. Few authors also considered the change point problem in other model settings such as the gamma and exponential.

Empirical Economic and Financial Research

Theory, Methods and Practice

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Author: Jan Beran,Yuanhua Feng,Hartmut Hebbel

Publisher: Springer

ISBN: 3319031228

Category: Business & Economics

Page: 503

View: 1361

The purpose of this book is to establish a connection between the traditional field of empirical economic research and the emerging area of empirical financial research and to build a bridge between theoretical developments in these areas and their application in practice. Accordingly, it covers broad topics in the theory and application of both empirical economic and financial research, including analysis of time series and the business cycle; different forecasting methods; new models for volatility, correlation and of high-frequency financial data and new approaches to panel regression, as well as a number of case studies. Most of the contributions reflect the state-of-art on the respective subject. The book offers a valuable reference work for researchers, university instructors, practitioners, government officials and graduate and post-graduate students, as well as an important resource for advanced seminars in empirical economic and financial research.

Moderne Finanzmathematik – Theorie und praktische Anwendung Band 2

Erweiterungen des Black-Scholes-Modells, Zins, Kreditrisiko und Statistik

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Author: Sascha Desmettre,Ralf Korn

Publisher: Springer-Verlag

ISBN: 3658210001

Category: Mathematics

Page: 346

View: 6738

Das vorliegende Buch und der zugehörige erste Band über Optionsbewertung und Portfolio-Optimierung geben eine gründliche Einführung in die Methoden und Prinzipien der modernen Finanzmathematik. Dieser zweite Band behandelt insbesondere Zinsmodellierung, Verallgemeinerungen des Black-Scholes-Modells zur realistischeren Modellierung von Aktienpreisen sowie Parameterschätzung und -kalibrierung. Um das Lesen und Verstehen aller Kapitel zu vereinfachen, werden jeweils einführende Abschnitte mit Motivation und Überblick voran gestellt, in denen der im Kapitel folgende Stoff ökonomisch motiviert, seine Entstehungs- und Entwicklungsgeschichte beschrieben oder auch Aspekte der Praxis gegeben werden. Technisch anspruchsvolle theoretische Konzepte werden wieder in Exkursen dort präsentiert, wo sie zum ersten Mal benötigt werden. Das Werk richtet sich an Studierende der Mathematik und der Finanzwirtschaft sowie an Praktiker in Banken und Versicherungen.

The Mathematics of the Uncertain

A Tribute to Pedro Gil

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Author: Eduardo Gil,Eva Gil,Juan Gil,María Ángeles Gil

Publisher: Springer

ISBN: 3319738488

Category: Computers

Page: 917

View: 3548

This book is a tribute to Professor Pedro Gil, who created the Department of Statistics, OR and TM at the University of Oviedo, and a former President of the Spanish Society of Statistics and OR (SEIO). In more than eighty original contributions, it illustrates the extent to which Mathematics can help manage uncertainty, a factor that is inherent to real life. Today it goes without saying that, in order to model experiments and systems and to analyze related outcomes and data, it is necessary to consider formal ideas and develop scientific approaches and techniques for dealing with uncertainty. Mathematics is crucial in this endeavor, as this book demonstrates. As Professor Pedro Gil highlighted twenty years ago, there are several well-known mathematical branches for this purpose, including Mathematics of chance (Probability and Statistics), Mathematics of communication (Information Theory), and Mathematics of imprecision (Fuzzy Sets Theory and others). These branches often intertwine, since different sources of uncertainty can coexist, and they are not exhaustive. While most of the papers presented here address the three aforementioned fields, some hail from other Mathematical disciplines such as Operations Research; others, in turn, put the spotlight on real-world studies and applications. The intended audience of this book is mainly statisticians, mathematicians and computer scientists, but practitioners in these areas will certainly also find the book a very interesting read.

Applied Data-Centric Social Sciences

Concepts, Data, Computation, and Theory

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Author: Aki-Hiro Sato

Publisher: Springer

ISBN: 4431549749

Category: Mathematics

Page: 281

View: 3567

Applied data-centric social sciences aim to develop both methodology and practical applications of various fields of social sciences and businesses with rich data. Specifically, in the social sciences, a vast amount of data on human activities may be useful for understanding collective human nature. In this book, the author introduces several mathematical techniques for handling a huge volume of data and analysing collective human behaviour. The book is constructed from data-oriented investigation, with mathematical methods and expressions used for dealing with data for several specific problems. The fundamental philosophy underlying the book is that both mathematical and physical concepts are determined by the purposes of data analysis. This philosophy is shown throughout exemplar studies of several fields in socio-economic systems. From a data-centric point of view, the author proposes a concept that may change people’s minds and cause them to start thinking from the basis of data. Several goals underlie the chapters of the book. The first is to describe mathematical and statistical methods for data analysis, and toward that end the author delineates methods with actual data in each chapter. The second is to find a cyber-physical link between data and data-generating mechanisms, as data are always provided by some kind of data-generating process in the real world. The third goal is to provide an impetus for the concepts and methodology set forth in this book to be applied to socio-economic systems.

Zeitreihenmodelle

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Author: Andrew C. Harvey

Publisher: Walter de Gruyter GmbH & Co KG

ISBN: 3486786741

Category: Business & Economics

Page: 396

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Gegenstand des Werkes sind Analyse und Modellierung von Zeitreihen. Es wendet sich an Studierende und Praktiker aller Disziplinen, in denen Zeitreihenbeobachtungen wichtig sind.

Amstat News

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Author: N.A

Publisher: N.A

ISBN: N.A

Category: Statistics

Page: N.A

View: 3561

Wahrscheinlichkeit

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Author: Alʹbert Nikolaevich Shiri︠a︡ev,Hans Jürgen Engelbert

Publisher: N.A

ISBN: N.A

Category: Probabilities

Page: 592

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Issues in Discovery, Experimental, and Laboratory Medicine: 2011 Edition

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Author: N.A

Publisher: ScholarlyEditions

ISBN: 1464963509

Category: Medical

Page: 3453

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Issues in Discovery, Experimental, and Laboratory Medicine: 2011 Edition is a ScholarlyEditions™ eBook that delivers timely, authoritative, and comprehensive information about Discovery, Experimental, and Laboratory Medicine. The editors have built Issues in Discovery, Experimental, and Laboratory Medicine: 2011 Edition on the vast information databases of ScholarlyNews.™ You can expect the information about Discovery, Experimental, and Laboratory Medicine in this eBook to be deeper than what you can access anywhere else, as well as consistently reliable, authoritative, informed, and relevant. The content of Issues in Discovery, Experimental, and Laboratory Medicine: 2011 Edition has been produced by the world’s leading scientists, engineers, analysts, research institutions, and companies. All of the content is from peer-reviewed sources, and all of it is written, assembled, and edited by the editors at ScholarlyEditions™ and available exclusively from us. You now have a source you can cite with authority, confidence, and credibility. More information is available at http://www.ScholarlyEditions.com/.

Bayesianische Erkenntnistheorie

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Author: Luc Bovens,Stephan Hartmann

Publisher: N.A

ISBN: 9783897850675

Category: Bayesian statistical decision theory

Page: 170

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Selbstorganisation chemischer Strukturen

Arbeiten von Friedlieb Ferdinand Runge, Raphael Eduard Liesegang, Boris Pavlovich Belousov und Anatol Markovich Zhabotinsky

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Author: Uwe Niedersen

Publisher: N.A

ISBN: N.A

Category: Chemical structure

Page: 112

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Grundlagen zur Neuroinformatik und Neurobiologie

The Computational Brain in deutscher Sprache

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Author: Patricia S. Churchland,Terrence J. Sejnowski

Publisher: Springer-Verlag

ISBN: 3322868214

Category: Technology & Engineering

Page: 702

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The Computational Brain, das außergewöhnliche Buch über vergleichende Forschung in den Bereichen von menschlichem Gehirn und neuesten Möglichkeiten der Computertechnologie, liegt hiermit erstmals in deutscher Sprache vor. Geschrieben von einem führenden Forscherteam in den USA, ist es eine Fundgrube für alle, die wissen wollen, was der Stand der Wissenschaft auf diesem Gebiet ist. Die Autoren führen die Bereiche der Neuroinformatik und Neurobiologie mit gut ausgesuchten Beispielen und der gebotenen Hintergrundinformation gekonnt zusammen. Das Buch wird somit nicht nur dem Fachwissenschaftler sondern auch dem interdisziplinären Interesse des Informatikers und des Biologen auf eine hervorragende Weise gerecht. Übersetzt wurde das Buch von Prof. Dr. Steffen Hölldobler und Dipl.-Biol. Claudia Hölldobler, einem Informatiker und einer Biologin. Rezension in Spektrum der Wissenschaft nr. 10, S. 122 f. im Oktober 1997 (...) Die 1992 erschienene amerikanische Originalausgabe des vorliegenden Werkes ist so erfolgreich, daß man bereits von einem Klassiker reden kann. (...) (...) ....ist das Buch sehr zu empfehlen. In Verbindung von Neurobiologie und Neuroinformatik konkurrenzlos, vermittelt es einiges von der Faszination theoretischer Hirnforschung, die auch in Deutschland zunehmend mehr Wissenschaftler in ihren Bann schlägt. Rezension erschienen in: Computer Spektrum 3/1997, S. 2 (...)Das Buch wird somit nicht nur dem Fachwissenschaftler, sondern auch den interdisziplinären Interesse des Informatikers und des Biologen auf eine hervorragende Weise gerecht(...)

Wissenschaft und Methode

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Author: Henri Poincaré

Publisher: N.A

ISBN: 9783936532319

Category:

Page: 240

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I. Forscher und Wissenschaftler: Die Auswahl der Tatsachen / Die Zukunft der Mathematik / Die mathematische Erfindung / Der Zufall II. Die mathematische Schlußweise: Die Relativität des Raumes / Die mathematischen Definitionen und der Unterricht / Mathematik und Logik / Die neue Logik / Die neuesten Arbeiten der Logistiker III. Die neue Mechanik: Mechanik und Radium / Mechanik und Optik / Die neue Mechanik und die Astronomie IV. Die Wissenschaft der Astronomie: Milchstraße und Gastheorie / Die Geodäsie in Frankreich Erläuternde Anmerkungen (von F. Lindemann) "Viele Mathematiker glauben, daß man die Mathematik auf die Gesetze der formalen Logik zurückführen kann. Unerhörte Anstrengungen wurden zu diesem Zwecke unternommen; zur Erreichung des bezeichneten Zieles scheute man sich z.B. nicht, die historische Ordnung in der Entstehung unserer Vorstellungen umzukehren, und man suchte das Endliche durch das Unendliche zu erklären. Für alle, welche das Problem ohne Voreingenommenheit angereifen, glaube ich im folgenden gezeigt zu haben, daß diesem Bestreben eine trügerische Illusion zugrunde liegt. Wie ich hoffe, wird der Leser die Wichtigkeit der Frage verstehen [...]." Henri Poincaré

Im freien Fall -

Vom Versagen der Märkte zur Neuordnung der Weltwirtschaft

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Author: Joseph Stiglitz

Publisher: Siedler Verlag

ISBN: 3641040701

Category: Business & Economics

Page: 512

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Das Plädoyer des Nobelpreisträgers für eine neue globale Wirtschaftspolitik Der freie Fall der Weltwirtschaft begann im Herbst 2008 mit dem Zusammenbruch der Investment-Bank Lehman Brothers. Die Finanz- und Wirtschaftskrise, die wir seither erleben, ist die schlimmste seit den 1930er Jahren. In seinem neuen Buch fragt Wirtschaftsnobelpreisträger Joseph Stiglitz, wie es dazu kommen konnte – und erklärt, wie wir solche Katastrophen in Zukunft verhindern können. Mit der Wirtschaftskrise hat sich die jahrzehntelang herrschende Wirtschaftsdoktrin selbst entzaubert: Falsche Anreize, entfesselte Märkte und eine ungerechte Verteilung des Reichtums haben die Welt an den Rand des Abgrunds geführt. Für Joseph Stiglitz ist klar: Ein »Weiter so« kann es nicht geben. Statt mit hektischen Rettungsmaßnahmen die eigene, nationale Wirtschaft zu retten und danach wieder zur Tagesordnung überzugehen, müssen wir diesen kritischen Moment nutzen, um eine neue globale Wirtschafts- und Finanzpolitik zu schaffen. Joseph Stiglitz beschreibt in seinem neuen Buch, wie solch eine krisenfeste und gerechtere Wirtschaftsordnung aussehen könnte. Neben einer besseren Regulierung der Finanzmärkte und einer aktiveren Rolle des Staates in der Wirtschaft, müssen wir vor allem dafür Sorge tragen, weltweit Arbeitsplätze zu sichern und den Wohlstand gerechter zu verteilen.